Big Berras nördaktiviteter

[Big Berra]

Imponerad av att du fixar allt från grunden.
Jag har använt mig av Amibroker för backtesting, och haft fullt upp med att skriva egna script. Ami är rätt snabbt och hyfsat lätt att hantera.

Vad gäller kvalitet och tillgänglighet på kurser är det väl så att man får det man betalar för. Köpte under en period kurser från något program (minns inte vilket) och exporterade dessa till Ami för backtesting och dagliga köp och säljsignaler

Om du inte redan läst den kan jag rekommendera “Trading systems that work” av Thomas Stridsman. Handlar mycket om att skapa robusta system genom att inte införa för många variabler och att göra känslighetsanalyser.

Har i princip hela arbetslivet ägnat mig åt programmering, även om man ibland gjort det i indirekta roller såsom projektledare eller chef så att knåpa ihop några tusen rader fungerande kod är inte så svårt.

Den huvudsakliga delen är att hela tiden jobba med simuleringar och konstant förbättring.

Läste all tänkbar litteratur för ett decennium sedan.
Kommer inte ihåg om jag läst något av Stridsman men tack för tipset.

[Anders]

Imponerad av att du fixar allt från grunden.
Jag har använt mig av Amibroker för backtesting, och haft fullt upp med att skriva egna script. Ami är rätt snabbt och hyfsat lätt att hantera.

Vad gäller kvalitet och tillgänglighet på kurser är det väl så att man får det man betalar för. Köpte under en period kurser från något program (minns inte vilket) och exporterade dessa till Ami för backtesting och dagliga köp och säljsignaler

Om du inte redan läst den kan jag rekommendera “Trading systems that work” av Thomas Stridsman. Handlar mycket om att skapa robusta system genom att inte införa för många variabler och att göra känslighetsanalyser.

Har i princip hela arbetslivet ägnat mig åt programmering, även om man ibland gjort det i indirekta roller såsom projektledare eller chef så att knåpa ihop några tusen rader fungerande kod är inte så svårt.

Den huvudsakliga delen är att hela tiden jobba med simuleringar och konstant förbättring.

Läste all tänkbar litteratur för ett decennium sedan.
Kommer inte ihåg om jag läst något av Stridsman men tack för tipset.

Om vi nu skall nörda lite, har ju ungefär exakt samma förhållande till programmering som du. Kan du säga något om själva programmet? Något gui mot en bank? Är det webbifierat? Utvecklingsmiljö?

[Big Berra]

Imponerad av att du fixar allt från grunden.
Jag har använt mig av Amibroker för backtesting, och haft fullt upp med att skriva egna script. Ami är rätt snabbt och hyfsat lätt att hantera.

Vad gäller kvalitet och tillgänglighet på kurser är det väl så att man får det man betalar för. Köpte under en period kurser från något program (minns inte vilket) och exporterade dessa till Ami för backtesting och dagliga köp och säljsignaler

Om du inte redan läst den kan jag rekommendera “Trading systems that work” av Thomas Stridsman. Handlar mycket om att skapa robusta system genom att inte införa för många variabler och att göra känslighetsanalyser.

Har i princip hela arbetslivet ägnat mig åt programmering, även om man ibland gjort det i indirekta roller såsom projektledare eller chef så att knåpa ihop några tusen rader fungerande kod är inte så svårt.

Den huvudsakliga delen är att hela tiden jobba med simuleringar och konstant förbättring.

Läste all tänkbar litteratur för ett decennium sedan.
Kommer inte ihåg om jag läst något av Stridsman men tack för tipset.

Om vi nu skall nörda lite, har ju ungefär exakt samma förhållande till programmering som du. Kan du säga något om själva programmet? Något gui mot en bank? Är det webbifierat? Utvecklingsmiljö?

Om du söker bakåt finns nog svaren, men sammanfattar.

Utvecklingsmiljön: Gammal lap-top med minimal variant av Ubuntu (Lubuntu).
Även för övrigt minimaliserad miljö. Kodning i c, gcc,gdb,make,emacs och lite bash-script är det jag använder.
Tankar hem aktie-kurser från lite olika platser beroende på hur väl det fungerar.
Efter parsning av hemtankade aktieinformationen läggs den in i databasen.

Har byggt en databas från grunden.

Databasen består av
En hashtabell som har hashnyckel som är summan av ASCII-värdet för tecknen i en akties unika symbol (t.ex. ATCO-B) MOD 512
En header-del där varje aktie finns i positionen som ges av hash-funktionen
Resterande del av databasen är en dubbellänkad lista med varje akties dagliga kursinformation.

Syftet att bygga något från grunden är att få det riktigt snabbt.

Simuleringar som tog många timmar att göra med det kommersiella verktyget Metastock tar nu någon minut och är nu mycket mer omfattande.

Har inget gui och har heller inte tänkt fixa något grafiskt gränssnitt, syftet är att det skall vara helt automatiskt och generera en lista med det som skall köpas/säljas under en dag.

[Anders]

Sonen har (som så många) snöat in på AI. Vore lite kul att stoppa in aktiekurvor och lite annat i en sån blobba och se on något kunde listas ut...

[Big Berra]

Sonen har (som så många) snöat in på AI. Vore lite kul att stoppa in aktiekurvor och lite annat i en sån blobba och se on något kunde listas ut...

Om din son tar tag i något sådant så är lämplig källa för kurshistorik direkt från stockholmsbörsen
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/historiskakurser

i form av lättparsade csv-filer.

För daglig uppdatering är det lite svårare om man vill ha det automatiskt, det är svårt att hitta tillförlitliga källor som är gratis och hyfsat parsningsvänliga. Just nu använder jag Dagens Industri.
Dock saknas öppningskursen hos dem vilket kan vara intressant att studera.

[Big Berra]

För aktiehandel.

Nytt kvartal dyker upp bakom hörnet.
Då är det dags att definiera en ny strategi.
Som vanligt skulle förverkligande av tankarna som snurrar runt i huvudet kräva ett par års arbete att genomföra.

Det jag tänker göra för kommande kvartals strategi

1. Vidareutveckla den dagliga analysen

1A. Studera nivåerna för stop loss, stor-uppgångsförsäljning samt inaktivitetsförsäljning
1B. Genera tre slumpmässiga starttidpunkter för startdag av simulering
1C. Automatisera körning av daglig simulering och återmatning till dagliga analysen
1D. Börja fundera på viktning av köp/sälj-signaler
1E. Börja titta på utvärdering av självmodifierande köp-/sälj-signal generering kopplat till trend

2. Studera EFT:er

Finns större utbud av ETF:er hos andra svenska aktörer än Avanza ?
ETF:er är smidigare att ha som inaktivitetsinvestering i tradingportföljen än fonder då de kan säljas direkt när det finns bra köp-kandidater.
Nackdelen är den dåliga omsättningen i de flesta ETF:er som finns hos Avanza.

3. Utöka aktieurvalet till även de nordiska grannländerna

4. Definiera vad som skall studeras vid månadsslut

[Big Berra]

Har nu kört en första undersökning av rekyler när en aktie har en större uppgång en enskild dag.

Jag har undersökt mina knappa 140 aktier jag håller koll på och har tagit de senaste 500 börsdagarna
Följande är utfallet jämfört med högsta kurs under dagen då den större uppgången skedde.
Indelning har gjorts för olika procentintervall (3-4,4-5,5-6 samt över 6)
Därefter har studerats hur utvecklingen varit under dagen samt följande dagar.
Ska försöka putsa till det så att det blir mer lättläst.
Slutsatsen är att det i genomsnitt lönar sig att sälja en aktie som gör en större uppgång.
Jag skall även försöka mig på samma övning och ta fram siffror jämfört med slutkurs.
Det kan ju vara svårt att träffa högsta kurs.

Total times when stocks increase with more than 3 perc: 11202
3-4
same day
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
153 87 168 355 584 1126 1764 259 0 0 0 0 0 0
next
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
352 163 259 396 600 749 704 521 326 171 103 59 37 17
next+1
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
508 175 275 353 460 571 546 550 354 218 165 105 57 41
next+2
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
633 201 267 348 412 453 464 431 348 277 186 134 75 58
4-5
same day
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
97 74 124 216 343 591 844 145 0 0 0 0 0 0
next
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
243 95 166 238 323 336 320 270 164 96 60 44 26 17
next+1
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
387 110 136 181 250 289 239 228 174 121 92 63 33 33
next+2
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
445 129 130 191 220 213 207 196 156 143 101 68 52 46
5-6
same day
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
101 57 73 121 201 304 442 105 0 0 0 0 0 0
next
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
205 83 101 124 135 203 158 115 100 58 43 20 22 8
next+1
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
253 86 88 118 123 130 144 114 86 73 54 50 19 10
next+2
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
284 80 93 94 124 123 101 95 83 73 52 54 40 21
6+
same day
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
441 164 218 281 396 529 646 193 0 0 0 0 0 0
next
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
687 181 192 214 268 258 218 225 151 117 101 73 53 32
next+1
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
787 164 176 175 205 223 171 171 154 121 86 88 67 48
next+2
<-6 -5t-6 -5t-4 -4t-3 -3t-2 -2t-1 -1t0 0t1 1t2 2t3 2t3 3t4 4t5 5t6 >6
794 136 163 161 197 182 168 175 142 123 120 97 82 57

[Big Berra]

Den senaste tanken rörande aktier är att definiera ett eget index som baserar sig på de 130+ aktier jag håller koll på.
Syftet med detta är att ha en jämförelse hur de egna affärerna presterar gentemot snittet av alla dessa 130+ aktier.

Befintliga index är alltid viktade medan min egen portfölj inte är viktad. Köp görs med samma summa oavsett vilken aktie det är.

Det kommer alltid några tankar varje dag vad jag skall ägna tiden åt.

[Big Berra]

Har idag påbörjat jobbet med att utöka mängden möjliga aktier att ha i portföljen.
Förutom Stockholmsbörsen blir det nu även automatisk bevakning av Oslo-börsen.

Samtidigt kommer jag nog att utesluta ett tiotal aktier från Stockholms-listan.

Då jag i dagsläget använder mig av DI-sidorna för aktiekurser var det lite klurigt att tränga in i hur DIs web-sidor är uppbyggda.
För de normala web-sidorna görs val i olika rullgardinsmenyer, när man vill automatisera detta från ett skript var det inte självklart för mig som relativ html-novis att inse hur man skall göra. Men efter ett tag förstod jag.
?'listans-namn'='valt värde' är ju det man behöver lägga till på adress-raden.

[Big Berra]

Vid de senaste dagarnas aktieanalys har viss information sett suspekt ut.
Prediktionen av säljnivå visade orimliga värden för några aktier.

Misstänkte därför en bugg.

Vid kontroll noteras att aktiedata för vissa aktier är sönderskrivet i databasen.

Roligt, har väntat på att någon elak bugg skall dyka upp.
Äntligen har man en bra anledning att sitta på kammaren och gräva ned sig.
Och till skillnad från de flesta situationer i arbetslivet får man leta buggar i sin egen kod.

[Big Berra]

Vid de senaste dagarnas aktieanalys har viss information sett suspekt ut.
Prediktionen av säljnivå visade orimliga värden för några aktier.

Misstänkte därför en bugg.

Vid kontroll noteras att aktiedata för vissa aktier är sönderskrivet i databasen.

Roligt, har väntat på att någon elak bugg skall dyka upp.
Äntligen har man en bra anledning att sitta på kammaren och gräva ned sig.
Och till skillnad från de flesta situationer i arbetslivet får man leta buggar i sin egen kod.

Det visade sig bara vara trasig nedladdad aktiedata.